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V-Lab

伊斯坦布尔证交所100指数指数GARCH模型（波动性分析模型）

2026年6月1日星期一的波动率预测

1天

35.95%

increased by 0.16%

1周

36.28%

increased by 0.49%

1个月

37.57%

increased by 1.78%

更新于2026年5月27日星期三 UTC 01:13

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0245	22.56
$α$	0.1374	31.85
$β$	0.9906	1,670.51
$γ$	-0.0121	-2.87

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月26日