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V-Lab

伊斯坦布尔证交所100指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）

2026年6月1日星期一的波动率预测

1天

41.60%

decreased by 1.76%

1周

41.88%

decreased by 1.48%

1个月

42.96%

decreased by 0.40%

更新于2026年5月27日星期三 UTC 01:13

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0625	23.99
$α$	0.0960	40.87
$β$	0.9000	378.79
$γ$	0.3510	9.27

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月26日