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V-Lab

伊斯坦布尔证交所100指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年6月1日星期一的波动率预测

1天

38.61%

decreased by 0.70%

1周

38.78%

decreased by 0.53%

1个月

39.43%

increased by 0.12%

更新于2026年5月27日星期三 UTC 01:13

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0411	16.17
$α$	0.0709	34.76
$β$	0.9265	421.51

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月26日