OMX斯德哥尔摩30指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:12.71% (-0.21%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0071 | 3.66 | |
| 0.0852 | 44.40 | |
| 0.8919 | 438.73 | |
| 0.6455 | 30.27 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 16:05
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0071 | 3.66 | |
| 0.0852 | 44.40 | |
| 0.8919 | 438.73 | |
| 0.6455 | 30.27 |
股票指数的其他非对称GARCH模型分析