OMX斯德哥尔摩30指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月16日 星期一波动率预测:11.75% (-0.37%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0134 | 8.23 | |
| 0.1521 | 43.94 | |
| 0.9798 | 1,028.14 | |
| -0.0840 | -25.32 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月13日
1990年1月2日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他指数GARCH模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 16:04
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0134 | 8.23 | |
| 0.1521 | 43.94 | |
| 0.9798 | 1,028.14 | |
| -0.0840 | -25.32 |
股票指数的其他指数GARCH模型分析