V-Lab
FT Wilshire 5000 Index非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
11.55%
increased by 0.67%
1周
11.87%
increased by 0.99%
1个月
12.86%
increased by 1.98%
更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2009年3月31日 至 2026年1月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加282%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0308 | 26.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0868 | 9.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7613 | 128.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2447 | 22.03*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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