V-Lab
富时台湾证券交易所台湾50指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
32.80%
decreased by 1.90%
1周
32.52%
decreased by 2.18%
1个月
31.47%
decreased by 3.23%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2003年12月15日 至 2026年6月18日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加98%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0270 | 22.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0855 | 23.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8574 | 301.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0841 | 13.21*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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