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V-Lab

富时台湾证券交易所台湾50指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

35.28%

decreased by 1.37%

1周

34.90%

decreased by 1.75%

1个月

33.48%

decreased by 3.17%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

2003年12月15日至 2026年6月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加221%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0303	20.05***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0349	13.23***
β GARCH 波动率持续性	0.9093	368.29***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0772	13.35***

持续性:

0.983

半衰期:

40天