富时台湾证券交易所台湾50指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
23.97%
increased by 0.96%
1周
23.89%
increased by 0.88%
1个月
23.58%
increased by 0.57%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年12月15日 至 2026年10月22日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加231%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大231%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0300 | 5.00*** |
| αARCH | 0.0340 | 3.28*** |
| βGARCH | 0.9100 | 94.84*** |
| γ杠杆 | 0.0785 | 3.43*** |
0.983
持续性41天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0300 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0340 | 3.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9100 | 94.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0785 | 3.43*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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