V-Lab
富时台湾证券交易所台湾50指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
34.54%
decreased by 1.83%
1周
34.28%
decreased by 2.09%
1个月
33.29%
decreased by 3.08%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2003年12月15日 至 2026年6月18日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0242 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1330 | 29.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8541 | 268.60*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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