富时台湾证券交易所台湾50指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
27.03%
increased by 1.10%
1周
26.62%
increased by 0.69%
1个月
25.97%
increased by 0.04%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年12月15日 至 2026年10月22日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8036 | 36.12*** |
| γ杠杆 | 0.1541 | 7.25*** |
| λ₁τ截距 | 0.0094 | 2.19** |
| λ₂预测调整 | 0.0410 | 3.94*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9532 | 79.96*** |
0.881
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8036 | 36.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1541 | 7.25*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0094 | 2.19** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0410 | 3.94*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9532 | 79.96*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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