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富时台湾证券交易所台湾50指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
38.67%
decreased by 1.28%
1周
38.27%
decreased by 1.68%
1个月
36.77%
decreased by 3.18%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2003年12月15日 至 2026年6月18日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0254 | 17.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0726 | 28.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9126 | 355.11*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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