V-Lab
BIST 30指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
21.99%
decreased by 0.72%
1周
22.42%
decreased by 0.29%
1个月
23.94%
increased by 1.23%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:47
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0570 | 16.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0805 | 36.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9095 | 391.50*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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