V-Lab
BIST 30指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
24.48%
decreased by 2.30%
1周
24.90%
decreased by 1.88%
1个月
26.07%
decreased by 0.71%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2006年4月20日 至 2026年5月26日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加60%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1696 | 29.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1818 | 25.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7104 | 149.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1096 | 9.04*** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
股票指数的其他非对称乘法误差模型分析