V-Lab
OMX哥本哈根20指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
20.30%
decreased by 1.66%
1周
20.24%
decreased by 1.72%
1个月
20.04%
decreased by 1.92%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:29
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年2月26日 至 2026年6月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加80%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0432 | 34.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1242 | 32.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7970 | 289.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0989 | 14.35*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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