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OMX哥本哈根20指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

17.81%

decreased by 0.59%

1周

18.25%

decreased by 0.15%

1个月

19.09%

increased by 0.69%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 17:50

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

OMX哥本哈根20指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月18日
已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加325%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大325%
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0368
2.69***
βGARCH0.7955
36.33***
γ杠杆0.1195
5.40***
λ₁τ截距0.0048
2.21**
λ₂预测调整0.0162
2.39**
λ₃τ持续性0.9804
134.98***

0.892

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0368
2.69***
β

GARCH

波动率持续性

0.7955
36.33***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1195
5.40***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0048
2.21**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0162
2.39**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9804
134.98***

持续性:

0.892

半衰期:

6天