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OMX哥本哈根20指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
15.60%
decreased by 0.71%
1周
15.70%
decreased by 0.61%
1个月
16.10%
decreased by 0.21%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 17:47
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天v = 6.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5071 | 1.79* |
| αARCH | 0.0728 | 7.92*** |
| βGARCH | 0.9873 | 135.10*** |
| ν自由度 | 6.1116 | 2.10** |
0.987
持续性54天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5071 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0728 | 7.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9873 | 135.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1116 | 2.10** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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