V-Lab
OMX哥本哈根20指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
15.76%
decreased by 0.69%
1周
15.97%
decreased by 0.48%
1个月
16.68%
increased by 0.23%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:40
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0398 | 17.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0967 | 35.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8771 | 314.37*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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