V-Lab
OMX哥本哈根20指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
16.12%
decreased by 0.59%
1周
16.35%
decreased by 0.36%
1个月
17.12%
increased by 0.41%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:40
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加119%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0151 | 10.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1518 | 34.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9694 | 490.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0566 | -15.84*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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