V-Lab
OMX哥本哈根20指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
20.35%
decreased by 1.55%
1周
20.36%
decreased by 1.54%
1个月
20.39%
decreased by 1.51%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:29
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年2月26日 至 2026年6月4日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0406 | 10.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1864 | 44.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7893 | 271.70*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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