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OMX哥本哈根20指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日 星期三的波动率预测

1天

16.10%

decreased by 0.70%

1周

16.32%

decreased by 0.48%

1个月

17.02%

increased by 0.22%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of OMX哥本哈根20指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日 至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加135%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0446
18.63***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0571
15.14***
β

GARCH

波动率持续性

0.8751
313.42***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0769
9.53***

持续性:

0.971

半衰期:

23天