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OMX哥本哈根20指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
21.43%
decreased by 0.56%
1周
22.43%
increased by 0.44%
1个月
25.02%
increased by 3.03%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 17:52
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7677 | 3.71*** |
| αARCH | 0.1016 | 8.88*** |
| βGARCH | 0.8417 | 50.72*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0404 | -1.05 |
| γ2 | 0.0940 | 1.72* |
| γ3 | -0.1111 | -3.71*** |
| γ4 | 0.1069 | 4.62*** |
| γ5 | -0.0910 | -4.29*** |
| γ6 | 0.0636 | 2.64*** |
| γ7 | -0.0087 | -0.30 |
| γ8 | -0.0301 | -0.80 |
0.943
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7677 | 3.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1016 | 8.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8417 | 50.72*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0404 | -1.05 |
| γ2 | 0.0940 | 1.72* |
| γ3 | -0.1111 | -3.71*** |
| γ4 | 0.1069 | 4.62*** |
| γ5 | -0.0910 | -4.29*** |
| γ6 | 0.0636 | 2.64*** |
| γ7 | -0.0087 | -0.30 |
| γ8 | -0.0301 | -0.80 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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