V-Lab
FT Wilshire 5000 Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
11.43%
decreased by 0.24%
1周
11.66%
decreased by 0.01%
1个月
12.45%
increased by 0.78%
更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年1月2日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0186 | 22.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1065 | 43.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8782 | 371.66*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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