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V-Lab

泰国证券交易所SET 50指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

15.45%

decreased by 0.60%

1周

15.83%

decreased by 0.22%

1个月

17.28%

increased by 1.23%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:51

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0238	9.20
$α$	0.0968	25.97
$β$	0.9032	257.84

估计样本:
1995年8月16日至2026年4月30日