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泰国证券交易所SET 50指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

12.60%

increased by 0.26%

1周

12.87%

increased by 0.53%

1个月

13.71%

increased by 1.37%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

泰国证券交易所SET 50指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年8月16日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加176%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大176%
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0526
3.18***
βGARCH0.8670
43.73***
γ杠杆0.0923
3.21***
λ₁τ截距0.0001
0.12
λ₂预测调整0.0047
1.49
λ₃τ持续性0.9952
293.30***

0.966

持续性

20天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0526
3.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.8670
43.73***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0923
3.21***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0001
0.12
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0047
1.49
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9952
293.30***

持续性:

0.966

半衰期:

20天