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泰国证券交易所SET 50指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
12.76%
increased by 1.14%
1周
13.01%
increased by 1.39%
1个月
13.71%
increased by 2.09%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:55
参数估计
1995年8月16日 至 2026年9月17日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6278 | 3.96*** |
| αARCH | 0.1124 | 8.71*** |
| βGARCH | 0.8434 | 48.21*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2731 | -4.46*** |
| γ2 | 0.3964 | 4.20*** |
| γ3 | -0.2068 | -2.24** |
| γ4 | 0.1056 | 0.97 |
| γ5 | -0.0342 | -0.36 |
| γ6 | 0.0659 | 1.06 |
| γ7 | -0.0841 | -1.64 |
| γ8 | 0.0365 | 0.93 |
0.956
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6278 | 3.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1124 | 8.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8434 | 48.21*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2731 | -4.46*** |
| γ2 | 0.3964 | 4.20*** |
| γ3 | -0.2068 | -2.24** |
| γ4 | 0.1056 | 0.97 |
| γ5 | -0.0342 | -0.36 |
| γ6 | 0.0659 | 1.06 |
| γ7 | -0.0841 | -1.64 |
| γ8 | 0.0365 | 0.93 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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