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罗素1000成长指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.51%
decreased by 0.49%
1周
16.05%
increased by 0.05%
1个月
17.74%
increased by 1.74%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 08:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年5月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0293 | 7.76*** |
| αARCH | 0.1057 | 9.81*** |
| βGARCH | 0.8668 | 70.00*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0539 | 5.31*** |
| γ2 | -0.0735 | -4.49*** |
| γ3 | 0.0414 | 2.94*** |
| γ4 | -0.0336 | -3.40*** |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0293 | 7.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1057 | 9.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8668 | 70.00*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0539 | 5.31*** |
| γ2 | -0.0735 | -4.49*** |
| γ3 | 0.0414 | 2.94*** |
| γ4 | -0.0336 | -3.40*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析