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罗素1000成长指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
26.28%
increased by 3.78%
1周
26.17%
increased by 3.67%
1个月
25.78%
increased by 3.28%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2000年5月12日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0415 | 7.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1064 | 9.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8664 | 69.76*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0555 | 5.37*** |
| γ2 | -0.0762 | -4.55*** |
| γ3 | 0.0436 | 3.03*** |
| γ4 | -0.0353 | -3.50*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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