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罗素1000成长指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
22.75%
decreased by 0.97%
1周
22.65%
decreased by 1.07%
1个月
22.28%
decreased by 1.44%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2000年5月12日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0221 | 17.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0012 | 0.31 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9054 | 335.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1564 | 25.12*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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