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V-Lab

泰国证券交易所SET 50指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

14.42%

decreased by 0.55%

1周

14.88%

decreased by 0.09%

1个月

16.57%

increased by 1.60%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:51

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0264	14.62
$α$	0.0604	12.74
$β$	0.8977	227.22
$γ$	0.0837	5.95

估计样本:
1995年8月16日至2026年4月30日