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泰国证券交易所SET 50指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
13.86%
increased by 1.05%
1周
14.29%
increased by 1.48%
1个月
15.52%
increased by 2.71%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:56
参数估计
1995年8月16日 至 2026年9月17日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6140 | 3.90*** |
| αARCH | 0.1125 | 8.68*** |
| βGARCH | 0.8420 | 48.10*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2816 | -4.60*** |
| γ2 | 0.4102 | 4.37*** |
| γ3 | -0.2163 | -2.37** |
| γ4 | 0.1150 | 1.07 |
| γ5 | -0.0469 | -0.50 |
| γ6 | 0.0853 | 1.33 |
| γ7 | -0.1174 | -1.95* |
| γ8 | 0.1079 | 1.45 |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6140 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1125 | 8.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8420 | 48.10*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2816 | -4.60*** |
| γ2 | 0.4102 | 4.37*** |
| γ3 | -0.2163 | -2.37** |
| γ4 | 0.1150 | 1.07 |
| γ5 | -0.0469 | -0.50 |
| γ6 | 0.0853 | 1.33 |
| γ7 | -0.1174 | -1.95* |
| γ8 | 0.1079 | 1.45 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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