V-Lab
深圳证券交易所综合指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
24.82%
increased by 0.26%
1周
25.55%
increased by 0.99%
1个月
27.29%
increased by 2.73%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1991年9月2日 至 2026年6月18日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加34%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2699 | 3.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1672 | 8.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7266 | 39.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0566 | 2.65*** |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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