V-Lab
深圳证券交易所综合指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
29.57%
decreased by 1.30%
1周
29.66%
decreased by 1.21%
1个月
29.99%
decreased by 0.88%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1991年4月3日 至 2026年6月18日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1191 | 6.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0996 | 38.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9828 | 345.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7736 | 13.31*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析