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V-Lab

深圳证券交易所综合指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

24.45%

decreased by 0.12%

1周

25.91%

increased by 1.34%

1个月

29.18%

increased by 4.61%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1991年4月3日至 2026年6月18日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加69%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	66
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0887	19.71***
β GARCH 波动率持续性	0.7422	101.27***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0616	10.57***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.4748	4.13***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.8221	21.10***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0575	0.97

持续性:

0.862

半衰期:

5天