V-Lab
深圳证券交易所综合指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
25.02%
decreased by 0.19%
1周
25.70%
increased by 0.49%
1个月
27.33%
increased by 2.12%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1991年9月2日 至 2026年6月18日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2681 | 2.54** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1927 | 5.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7295 | 49.48*** |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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