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V-Lab

深圳证券交易所综合指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

29.40%

decreased by 0.89%

1周

29.61%

decreased by 0.68%

1个月

30.36%

increased by 0.07%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1991年4月3日至 2026年6月18日

模型洞察

该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加31%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0635	20.48***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0791	14.64***
β GARCH 波动率持续性	0.8975	244.69***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0241	2.72***

持续性:

0.989

半衰期:

61天