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深圳证券交易所综合指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

21.16%

decreased by 0.75%

1周

21.67%

decreased by 0.24%

1个月

23.44%

increased by 1.53%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:02

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

深圳证券交易所综合指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1991年4月3日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为60天
参数值t统计量
ω常数项0.0638
5.14***
αARCH0.0792
3.67***
βGARCH0.8974
61.24***
γ杠杆0.0238
0.67

0.988

持续性

60天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0638
5.14***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0792
3.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.8974
61.24***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0238
0.67

持续性:

0.988

半衰期:

60天