V-Lab
深圳证券交易所综合指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
30.89%
decreased by 0.72%
1周
31.26%
decreased by 0.35%
1个月
32.54%
increased by 0.93%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1991年4月3日 至 2026年6月18日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加17%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0445 | 22.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2107 | 23.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9755 | 725.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0164 | -2.49** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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