V-Lab
BIST 30指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
20.99%
decreased by 0.85%
1周
21.24%
decreased by 0.60%
1个月
22.20%
increased by 0.36%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:47
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 309个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.50，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.1116 | 6.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0602 | 65.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9978 | 3,157.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.4954 | 12.06*** |
持续性:
0.998
半衰期:
309天
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