跳转到主要内容

V-Lab

BIST 30指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

22.34%

decreased by 0.54%

1周

23.12%

increased by 0.24%

1个月

25.73%

increased by 2.85%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:48

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1997年1月2日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加296%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	96
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0396	12.09***
β GARCH 波动率持续性	0.7942	130.56***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1174	21.36***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.3883	3.78***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.8281	9.03***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0805	0.70

持续性:

0.893

半衰期:

6天