V-Lab
BIST 30指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
19.98%
decreased by 1.15%
1周
20.45%
decreased by 0.68%
1个月
22.30%
increased by 1.17%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:47
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加40%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0304 | 19.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1847 | 39.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9846 | 1,154.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0307 | -7.65*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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