V-Lab
BIST 30指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
21.36%
decreased by 0.73%
1周
21.91%
decreased by 0.18%
1个月
23.85%
increased by 1.76%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:47
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 72个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大63%
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0647 | 19.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0675 | 18.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9015 | 366.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0428 | 6.80*** |
持续性:
0.990
半衰期:
72天
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