V-Lab
BIST 30指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
25.81%
decreased by 2.34%
1周
26.17%
decreased by 1.98%
1个月
27.22%
decreased by 0.93%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:31
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2006年4月20日 至 2026年5月26日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1501 | 8.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2436 | 30.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7141 | 144.91*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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