V-Lab
BIST 30指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
21.39%
decreased by 0.86%
1周
22.24%
decreased by 0.01%
1个月
25.05%
increased by 2.80%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:47
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.50），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0760 | 19.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1081 | 47.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8759 | 400.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5037 | 15.20*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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