S＆P / TSX综合指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
18.42%
decreased by 0.74%
1周
18.35%
decreased by 0.81%
1个月
18.06%
decreased by 1.10%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 22:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天v = 8.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.8539 | 1.92* |
| α得分 | 0.0909 | 8.87*** |
| β持续性 | 0.9886 | 161.53*** |
| ν自由度 | 8.7075 | 1.42 |
0.989
持续性60天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.8539 | 1.92* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0909 | 8.87*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9886 | 161.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.7075 | 1.42 |
持续性:
0.989
半衰期:
60天
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