V-Lab
标准普尔小型股600指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
14.88%
increased by 1.48%
1周
15.00%
increased by 1.60%
1个月
15.44%
increased by 2.04%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 82个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.55，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7197 | 8.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0839 | 40.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9916 | 875.94*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.5462 | 5.25*** |
持续性:
0.992
半衰期:
82天
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