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标准普尔小型股600指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.85%
decreased by 0.32%
1周
13.99%
decreased by 0.18%
1个月
14.53%
increased by 0.36%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 82个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约82天v = 10.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7155 | 2.11** |
| αARCH | 0.0838 | 10.22*** |
| βGARCH | 0.9916 | 219.61*** |
| ν自由度 | 10.5860 | 1.31 |
0.992
持续性82天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7155 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0838 | 10.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9916 | 219.61*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.5860 | 1.31 |
持续性:
0.992
半衰期:
82天
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