标准普尔小型股600指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:20.02% (+4.37%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0195 | 22.46 | |
| 0.0964 | 46.10 | |
| 0.8932 | 433.18 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:35
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0195 | 22.46 | |
| 0.0964 | 46.10 | |
| 0.8932 | 433.18 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析