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V-Lab

标准普尔小型股600指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

15.19%

increased by 2.50%

1周

15.38%

increased by 2.69%

1个月

16.03%

increased by 3.34%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加344%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0234	24.42***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0329	17.38***
β GARCH 波动率持续性	0.8972	527.76***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1133	23.62***

持续性:

0.987

半衰期:

52天