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标准普尔小型股600指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.06%
decreased by 0.28%
1周
15.57%
increased by 0.23%
1个月
17.09%
increased by 1.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7432 | 6.67*** |
| αARCH | 0.1027 | 10.47*** |
| βGARCH | 0.8615 | 74.05*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0229 | 2.50** |
| γ2 | -0.0301 | -2.13** |
| γ3 | -0.0023 | -0.22 |
| γ4 | 0.0260 | 2.72*** |
| γ5 | -0.0356 | -2.81*** |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7432 | 6.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1027 | 10.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8615 | 74.05*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0229 | 2.50** |
| γ2 | -0.0301 | -2.13** |
| γ3 | -0.0023 | -0.22 |
| γ4 | 0.0260 | 2.72*** |
| γ5 | -0.0356 | -2.81*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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