标准普尔小型股600指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
16.36%
increased by 0.62%
1周
16.73%
increased by 0.99%
1个月
17.94%
increased by 2.20%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 23:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6372 | 10.23*** |
| αARCH | 0.1002 | 10.88*** |
| βGARCH | 0.8761 | 87.91*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -4.76*** |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6372 | 10.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1002 | 10.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8761 | 87.91*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -4.76*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析