V-Lab
富时台湾证券交易所台湾50指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
29.74%
decreased by 1.05%
1周
29.47%
decreased by 1.32%
1个月
28.55%
decreased by 2.24%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2003年12月15日 至 2026年6月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加183%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0147 | 9.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1340 | 29.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9809 | 904.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0640 | -19.66*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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