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S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.53%
increased by 1.90%
1周
12.95%
increased by 2.32%
1个月
14.36%
increased by 3.73%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月28日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。 波动率幂次 δ = 0.92 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0365 | 27.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1045 | 19.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8907 | 179.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9272 | 12.41*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9157 | 25.02*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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