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S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.40%
increased by 0.16%
1周
12.66%
increased by 0.42%
1个月
13.46%
increased by 1.22%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月28日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6319 | 6.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1280 | 8.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8357 | 49.14*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0450 | -3.97*** |
| γ2 | 0.0751 | 3.99*** |
| γ3 | -0.0553 | -2.68*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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